Margem forex exemplo

O que é Margem Margem pode ser pensado como um depósito de boa fé necessária para manter posições abertas. Esta não é uma taxa ou um custo de transação, é simplesmente uma parte de seu patrimônio da conta reservado e alocado como um depósito de margem. Tenha em mente que a negociação na margem pode tanto positivamente e negativamente afetam a sua experiência comercial, tanto os lucros e as perdas podem ser dramaticamente amplificados. Você pode acompanhar sua margem Usado e Usável na Janela de Contas da Estação de Negociação. SMART MARGIN WATCHER: GERENCIAR SUA CONTA DE NEGOCIAÇÃO A SMART FXCM está empenhada em aumentar a rentabilidade dos seus clientes. Sabemos que nossos comerciantes estão certos mais de 50 do tempo, porém muitos comerciantes perdem mais dinheiro em perder comércios do que fazem em ganhar comércios. A FXCM acredita que o recurso Smart Margin Watcher, um dos mais recentes recursos da Trading Station, pode ajudá-lo a se manter à frente das Chamadas de Margem e, em última instância, colocá-lo em melhor posição para negociar. O Observador de Margem Inteligente foi projetado para monitorar suas posições e ALERTAS se o mercado for contra suas negociações e sua conta cair abaixo de suas exigências de margem. Essencialmente, o observador de margem inteligente pode dar-lhe um buffer entre o seu aviso de margem e liquidação, permitindo que você quer depositar mais fundos ou fechar de posições para potencialmente evitar uma chamada de margem. Quais são os requisitos de margem FXCM Por padrão, o FXCM LLC oferece um máximo de aproximadamente 50: 1 alavancagem (ou 2 margem) em suas contas de negociação forex. Os requisitos de margem (por lote de 1K) no FXCM são atualizados uma vez por mês. Veja FX MMR por 1k Lote. QUANDO É MARGEM ATUALIZADA Os requisitos de margem são atualizados a cada mês na última sexta-feira para contabilizar as flutuações de preços. FXCM não prevê mais de uma atualização por mês, no entanto movimentos extremos do mercado ou risco de evento pode exigir atualizações intramonth não programadas. Os requisitos de margem atualizada são exibidos na janela Taxas de Negociação Simplificada da Estação de Negociação. Forex negociações são quase inteiramente marginados - em efeito, o corretor dá-lhe a oportunidade de fazer comércios com o dinheiro que você realmente não tem. A alavancagem média no forex é muito alta - entre 50: 1 e 200: 1. Aproveitar uma conta para a relação máxima de 200: 1 significa que mesmo a menor queda no valor de seus negócios ativos pode acabar com você. Isso é quando você recebe uma chamada de margem do corretor. Se você quiser continuar a negociação, você terá que colocar mais dinheiro em sua conta forex. Assim, a resposta mais simples para a pergunta 34Que é uma chamada de margem34 é que é uma exigência de seu corretor para colocar mais dinheiro em sua conta se você quiser continuar a negociar. A questão mais complicada é: como e por que isso acontece? Um Momento de Reflexão Antes de considerar essa questão, reflita por um momento sobre o setor imobiliário. A maioria dos americanos está familiarizado com o mercado imobiliário, onde a maioria das compras residenciais exigem que o comprador de colocar um mínimo de 20 por cento do valor da casa antes da empresa de hipoteca fornece os restantes 80 por cento. Isso é efetivamente cinco a um alavancagem. Se a indústria de hipoteca operado como o forex, com alavancagem de 200: 1, você poderia comprar uma casa de 500.000 com um pagamento não de 100.000, mas de apenas 2.500. Considere também que a indústria de hipoteca também tem qualificações extensivas que você precisa para atender a fim de tirar o empréstimo, em primeiro lugar, começando com comprovante de renda. Seus pagamentos de hipoteca podem somente somar ao redor 30 a 40 por cento do rendimento anual do agregado familiar. Você também tem que ter um registro relativamente extenso de pagar suas contas no tempo. Contraste isso com o forex, onde a única coisa que você precisa para abrir sua conta é um ID e um cartão de crédito ou débito. That39s direito - você realmente don39t necessidade de colocar algum dinheiro em tudo. Efetivamente, você está negociando com dinheiro emprestado desde o início. E você não precisa demonstrar que pode realmente pagar de volta o dinheiro se você perder. Ele só pode ir em seu cartão de crédito como dívida de juros altos you39ll pagar de volta ao longo de meses ou mesmo anos. Uma última diferença entre o mercado imobiliário eo forex é que os altos e baixos na indústria imobiliária são mais relativamente longos períodos de tempo. Em um único dia ou mesmo em um único mês, a mudança no valor de sua casa provavelmente não variará mais de alguns décimos de um por cento. 34Alta volatilidade34 no setor imobiliário pode ser algo como uma mudança de valor de 10% ao longo de um ano. Volatilidade normal nos mercados de moeda pode acabar com os comerciantes altamente alavancados em questão de minutos, até mesmo segundos. O que isso sugere Se você está pensando que a maneira como o forex opera é uma receita para o desastre que você está certo - não para os corretores, mas para o comerciante que está rapidamente em cima de sua cabeça. O investidor forex média perde - mais de dois terços de perder dinheiro, na verdade. E leva apenas em média cerca de quatro meses para o comerciante médio a ser tão desencorajados ou quebrou ou ambos que a conta fecha e ele está fora do mercado inteiramente. Com isso em mente, considere a probabilidade de o comerciante médio forex obter uma chamada de margem. O que causa chamadas de margem Em um artigo de 2017 no DailyFX, um bem conhecido boletim de notícias on-line do mercado de forex, instrutor de negociação Tyler Yell identifica os comportamentos de negociação que produzem chamadas de margem em poucas palavras: 34 o uso de alavancagem excessiva com capital inadequado, Negociações por muito tempo, quando eles deveriam ter sido cortados.34 Evitando Chamadas de Margem Duas maneiras simples de evitar uma chamada de margem estão mantendo sua conta bem capitalizada e aprendendo a cortar suas perdas curtas para deixar seus lucros correr. Estes dois componentes simples devem ser parte de qualquer estratégia de negociação Forex. As contas bem capitalizadas não são apenas uma coisa boa, mas sim uma necessidade em quase todos os mercados financeiros. A capacidade de fechar um comércio que não está mais trabalhando da maneira que você esperava ajuda a garantir que você ainda está em torno da próxima oportunidade de apresentar apresenta. Margin Cálculo para Varejo Forex, CFD, Futuros A plataforma de negociação oferece diferentes modelos de gestão de risco, Que definem o tipo de controle pré-negociação. No momento, são usados ​​os seguintes modelos: Para Varejo Forex, CFD, Futuros usados ​​para o mercado OTC. O cálculo da margem é baseado no tipo de instrumento. Para a Bolsa de Valores, com base nas taxas de desconto de margem utilizadas para o mercado de câmbio. O cálculo da margem é baseado nos descontos para instrumentos. Os descontos são definidos pelo corretor, no entanto, eles não podem ser inferiores aos valores de conjunto de câmbio. A margem é cobrada para assegurar aos negociantes39 posições e encomendas abertas. A primeira etapa do cálculo da margem é definir se uma conta tem posições ou ordens pendentes para o símbolo, para o qual um comércio é realizado. Se a conta não tiver posições e ordens para o símbolo, a margem é calculada usando as fórmulas abaixo. Se a conta tem uma posição aberta e uma ordem de qualquer tipo com o volume menor ou igual à posição atual é colocada na direção oposta, a margem total é igual à posição atual. Exemplo: temos uma posição de compra de 1 lote EURUSD e colocamos uma ordem para Vender 1 lote EURUSD (similarmente para Sell Limit, Sell Stop e Sell Stop Limit). Se a conta tem uma posição aberta, e uma ordem de qualquer tipo é colocada na mesma direção, a margem total é igual à soma da posição atual 39s e colocou as margens da ordem. Se a conta tem uma posição aberta e uma ordem de qualquer tipo com o volume que excede a posição atual é colocada na direção oposta, dois valores de margem são calculados - para a posição atual e para a ordem colocada. A margem final é tomada de acordo com o maior dos dois valores calculados. Se a conta tiver duas ou mais ordens de mercado e limite, a margem é calculada para cada direção (Compra e Venda). A margem final é tomada de acordo com o maior dos dois valores calculados. Para todos os outros tipos de ordem (Stop e Stop Limit), a margem é somada (cobrada para cada ordem). Abaixo estão as fórmulas de cálculo de margem de símbolo de acordo com seu tipo e configurações. A margem final é calculada em três etapas: Cálculo Básico para um Símbolo Se o valor do parâmetro quotInitial marginquot for definido na especificação do símbolo. Esse valor é usado. As fórmulas descritas nesta seção não são aplicadas. A plataforma de negociação fornece vários tipos de cálculo de exigência de margem, dependendo do instrumento financeiro. O tipo de cálculo é exibido no campo quotCalculationquot da especificação do símbolo. A margem para os instrumentos Forex é calculada pela seguinte fórmula: Volume em lotes Tamanho do contrato / Alavancagem Por exemplo, calculamos os requisitos de margem para a compra de um lote de EURUSD, enquanto o tamanho de um contrato é de 100.000 e a alavancagem é de 1: 100 . Depois de colocar os valores apropriados na equação, obteremos o seguinte resultado: 1 100 000/100 1000 EUR Assim, agora temos o valor de margem em moeda base (ou moeda de margem) do símbolo. Geralmente, a moeda de requisitos de margem e a moeda base do símbolo são iguais. Se a moeda de margem for diferente, os resultados do cálculo serão exibidos nessa moeda em vez da base de um símbolo. CFD, Exchange Stocks Os requisitos de margem para CFDs e ações são calculados usando a seguinte equação: Volume em lotes Tamanho do contrato Preço de mercado aberto O preço de mercado atual é usado para ofertas de compra, enquanto o preço de lance atual é usado para vender. Por exemplo, vamos calcular os requisitos de margem para a compra de um lote de XAUUSD, o tamanho do contrato é de 100 unidades, o atual Ask preço é 1330 USD. Depois de colocar os valores apropriados para a equação, obteremos o seguinte resultado: 1 100 1330 133,000 USD Então, agora temos o valor da margem na moeda base (ou moeda da margem) do símbolo. CFD Alavancagem A alavancagem também é considerada neste tipo de cálculo de exigência de margem para CFDs: Volume em lotes Tamanho do contrato Preço de mercado aberto / Alavancagem Para os CFDs de índice, os requisitos de margem são calculados de acordo com a seguinte equação: Volume em lotes Preço do mercado aberto Tick ​​price / Tick size Nesta fórmula, a relação entre preço e tamanho do carrapato é considerada além do cálculo CFD comum. Futuros, Futuros de Câmbio Existem dois tipos de requisitos de margem para contratos de futuros: A margem inicial é o valor que deve estar disponível na conta no momento de tentar entrar no mercado. A manutenção do mesmo montante pode não ser obrigatória. Margem de manutenção é o valor mínimo que deve estar disponível na conta para manter uma posição aberta. Ambos os valores são especificados na especificação do símbolo. O tamanho final da margem depende do volume: Volume em lotes Margem inicial Volume em lotes Margem de manutenção Se o valor da margem de manutenção não for especificado, o valor da margem inicial é usado em vez disso. FORTS Futuros A margem para os contratos de futuros da seção de derivativos cambiais de Moscou é calculada da seguinte forma: Compra de posições: Margem Volume (Preço de compra - (Preço de liquidação - (UpLimit - LowLimit) Preço de venda) Preço de venda / preço de venda (Preço de venda) Preço de venda / preço de venda (1 0,01 Taxa de margem de moeda) Preço de liquidação preço estimado de um instrumento para a sessão em curso UpLimit preço máximo de um contrato para a actual Sessão LowLimit preço mínimo de um contrato para a sessão atual Taxa de margem de moeda taxa de mudança de raio da moeda, um contrato de futuros é denominado em relação ao rublo russo. Todos os vales acima são fornecidos pela troca de Moscovo. A margem inicial especificada nas propriedades dos instrumentos deste tipo é indicativa. As margens de manutenção são iguais às iniciais (o campo fica em branco nas configurações de símbolos) A margem de manutenção é igual à inicial (o campo é deixado em branco nas configurações de símbolo) . O valor de desconto é definido além do cálculo básico. Em determinadas circunstâncias, a margem calculada menos o disconto é carregada da conta do cliente: Se um comerciante coloca um pedido da compra (posição) que tem o preço mais baixo do último preço da liquidação (preço de liquidação da última sessão). Se um trader colocar um pedido de venda (posição) tendo o preço excedendo o último preço de liquidação (preço de liquidação da última sessão). O desconto é calculado de acordo com a seguinte equação: Volume em lotes (Preço de pedido - Preço de liquidação) Preço de Tick / Tamanho do Tick O valor obtido (sem considerar o seu sinal positivo ou negativo) é subtraído do valor básico da margem. O valor básico pode ser diminuído (por um valor de desconto) e aumentado. Se um pedido de compra for colocado a um preço superior ao preço de liquidação ou um pedido de venda for colocado a um preço inferior ao preço de liquidação, será cobrada uma margem adicional: Volume em lotes (Preço de pedido - Preço de liquidação) Valor obtido (sem considerar seu sinal positivo ou negativo) é adicionado ao valor básico da margem. Garantias Os instrumentos não transaccionáveis ​​deste tipo são utilizados como activos do comerciante para proporcionar a margem exigida para as posições em aberto de outros instrumentos. Para esses instrumentos a margem não é calculada. Margem fixa Se o campo quotInitial marginquot da especificação de símbolo contém qualquer valor diferente de zero, as fórmulas de cálculo de margem especificadas acima não são aplicadas (exceto para o cálculo de futuros, pois tudo permanece o mesmo lá). Neste caso, para todos os tipos de cálculos (exceto Forex e CFD Leverage), a margem é calculada como para o tipo de cálculo quotFuturesquot: Volume em lotes Margem inicial Volume em lotes Margem de manutenção Cálculos do Forex e CFD Os tipos de alavancagem permitem, adicionalmente, Alavancagem: Volume em lotes Margem inicial / Alavancagem Volume em lotes Margem de manutenção / Alavancagem Se o valor da margem de manutenção não for especificado, o valor da margem inicial é usado em vez disso. Conversão em moeda de depósito Esta etapa é comum para todos os tipos de cálculo. Conversão dos requisitos de margem calculada usando um dos métodos acima mencionados é realizada no caso de sua moeda é diferente do depósito de uma conta. A taxa de câmbio atual de uma moeda de margem para um depósito de um é usado para conversão. O preço Ask é usado para ofertas de compra e o preço de lance é usado para ofertas de venda. Por exemplo, o tamanho básico da margem previamente calculada para comprar um lote de EURUSD é de 1000 EUR. Se a moeda de depósito da conta for USD, o preço atual Ask do par EURUSD é usado para conversão. Por exemplo, se a taxa atual for 1.2790, o tamanho total da margem é 1279 USD. Taxa de margem A especificação de símbolo permite definir multiplicadores adicionais (taxas) para os requisitos de margem, dependendo do tipo de posição / ordem. O valor final dos requisitos de margem calculado tendo em conta a conversão para a moeda de depósito, é adicionalmente multiplicado pela taxa apropriada. Por exemplo, a margem previamente calculada para comprar um lote de EURUSD é 1279 USD. Esta soma é adicionalmente multiplicada pela taxa de margem longa. Por exemplo, se for igual a 1,15, a margem final é 1279 1,15 1470,85 USD. Cálculos para Negociação Spread A margem pode ser cobrada de forma preferencial caso as posições de negociação estejam em spread em relação a cada um. O spread trading é definido como a presença de posições opostas de símbolos correlacionados. Requisitos de margem reduzida fornecem mais oportunidades de negociação para os comerciantes. A configuração dos spreads é descrita em uma seção separada. Os spreads são usados ​​somente no sistema de compensação para contabilização de posição. Cálculo no sistema de cobertura de contabilidade de posição Se for utilizado o sistema de contabilização de posição de cobertura, a margem é calculada utilizando as mesmas fórmulas e princípios descritos acima. No entanto, existem alguns recursos adicionais para várias posições do mesmo símbolo. Posições / encomendas abertas na mesma direcção Os seus volumes são resumidos eo preço médio ponderado de abertura é calculado para eles. Os valores resultantes são usados ​​para calcular a margem pela fórmula correspondente ao tipo de símbolo. Para ordens pendentes (se o índice de margem for diferente de zero) a margem é calculada separadamente. Posições opostas / ordens Posições opostas opostas abertas do mesmo símbolo são consideradas cobertas ou cobertas. São possíveis dois métodos de cálculo de margem para tais posições. O método de cálculo é determinado pelo corretor. Usando a perna maior Usado se quotcalculate usando maior legquot não é especificado no campo quotHedged marginquot da especificação do contrato. O cálculo consiste em várias etapas: Para o volume descoberto Para o volume coberto (se o tamanho da margem coberta for especificado) Para pedidos pendentes O valor da margem resultante é calculado como a soma das margens calculadas em cada etapa. Cálculo para volume descoberto Cálculo do volume total de todas as posições e ordens de mercado para cada uma das pernas comprar e vender. Cálculo da posição média ponderada e da ordem de mercado Preço de abertura para cada perna: (preço aberto da posição ou ordem 1 volume da posição ou ordem 1. preço aberto da posição ou ordem N volume da posição ou ordem N) / (volume da posição ou ordem Ordem 1. volume de posição ou ordem N). Cálculo do volume descoberto (menor volume da perna é subtraído do maior). O volume calculado e o preço médio ponderado são então utilizados para calcular a margem pela fórmula adequada correspondente ao tipo de símbolo. Ao considerar uma relação de margem. A razão de perna maior (comprar ou vender) é usada. O valor da taxa média ponderada é usado ao converter de uma moeda de margem para um depósito um. Cálculo para o volume coberto Usado se o valor da margem quotHedged é especificado em uma especificação do contrato. Neste caso, a margem é cobrada por hedged, bem como o volume descoberto. Se a margem inicial for especificada para um símbolo, a margem coberta é especificada como um valor absoluto (em termos monetários). Se a margem inicial não for especificada (igual a 0), o tamanho do contrato será especificado no campo quotHedgedquot. A margem é calculada pela fórmula apropriada de acordo com o tipo do instrumento financeiro, usando o tamanho do contrato especificado. Por exemplo, temos duas posições Comprar EURUSD 1 lote e Vender EURUSD 1 lote, o tamanho do contrato é de 100.000. Se o valor de 100.000 for especificado no campo Hedged, a margem para as duas posições será calculada como por 1 lote. Se você especificar 0, nenhuma margem será cobrada para o volume coberto (coberto). Por cada lote coberto de uma posição, a margem é cobrada de acordo com o valor especificado no campo "margem hedged" na especificação do contrato. Cálculo do volume coberto para todas as posições abertas e ordens de mercado (o volume descoberto é subtraído da perna maior). Cálculo da posição média ponderada e da ordem do mercado preço aberto: (preço aberto da posição ou ordem 1 volume da posição ou ordem 1. Preço aberto da posição ou da ordem N volume da posição ou da ordem N) / (volume da posição ou ordem 1. Volume de posição ou ordem N). O volume calculado, o preço médio ponderado e o valor da margem coberta são então utilizados para calcular a margem pela fórmula adequada correspondente ao tipo de símbolo. Ao considerar uma relação de margem. O valor médio dos ratios de ordem de compra e de venda é utilizado: (taxa de compra taxa de venda) / 2. O valor da taxa média ponderada é usado ao converter de uma moeda de margem para um depósito um. Cálculo para pedidos pendentes Cálculo da margem para cada tipo de pedido pendente separadamente (Limite de Compra, Limite de Venda, etc.). O valor médio ponderado da relação e da taxa para cada tipo de pedido pendente é utilizado quando se leva em conta a taxa de margem ea moeda da margem de conversão para a moeda de depósito. Usado se quotcalculate usando maior legquot é especificado no campo quotHedged marginquot da especificação do contrato. Cálculo da margem para pernas mais curtas e mais longas para todas as posições abertas e ordens de mercado. Cálculo da margem para cada tipo de ordem pendente separadamente (Limite de Compra, Limite de Venda, etc.). Resumindo uma margem de perna mais longa: posições longas e encomendas de longo prazo encomendas pendentes. Resumindo uma margem de perna mais curta: posições curtas e encomendas de mercado pendentes encomendas pendentes. O maior de todos os valores calculados é usado como o valor da margem final. As seguintes posições estão presentes: Vender 1 lote em 1.11943 Comprar 1 lote em 1.11953 Vender 1 lote em 1.11943 Comprar 1 lote em 1.11953 Vender 1 lote em 1.11943 Margem de hedge 100 000. Comprar taxa de margem 2, para Vender 4. Calcular o volume hedged: Volume de venda (3) - Comprar volume (2) 1 Calcular a média ponderada Preço de abertura para o volume coberto por todas as posições: (1.11943 11.11953 11.11943 11.11953 11.11943 1) / 5 5.59735 / 5 1.11947 Calcular a média ponderada Preço de abertura para o não - (1.11943 1 1.11943 1 1.11943 1) / 3 1.11943 Calcular o rácio de margem para o volume coberto: (proporção de compra rácio de venda) / 2 (2 4) 2 3 A margem de margem (venda) mais elevada é utilizada Para o volume não coberto: 4. Calcular a margem de volume coberta utilizando a equação: (2.00 lotes 100000 EUR 1.11947 3) / 500 1343.364 Calcular a margem de volume não coberta utilizando a equação: (1.00 lot 100000 EUR 1.11943 4) / 500 895.544 O tamanho da margem final: 1343.364 895.544 2238.91