Forex risk reward ratio strategy pc

A razão de recompensa a risco (RRR, ou recompensa: razão de risco) é um tema de negociação muito controversamente discutido e, enquanto alguns comerciantes afirmam que a recompensa: razão de risco é totalmente inútil, Outros acreditam que é o Santo Graal no comércio. No próximo artigo, explicamos como usar a razão de risco de recompensa corretamente, compartilhar alguns fatos menos conhecidos sobre os conceitos e desmistificar as idéias por trás da razão de recompensa: risco. Mitos em torno da recompensa: razão de risco Mito 1: O r eward: razão de risco é inútil Você costuma ler que os comerciantes dizem que a razão de recompensa-risco é inútil que não poderia estar mais longe da verdade. Embora, a recompensa: razão de risco por si só não tem valor, quando você usá-lo em combinação com outras métricas de negociação, torna-se rapidamente uma das mais poderosas ferramentas de negociação. Sem saber a recompensa: razão de risco de um único comércio, é literalmente impossível o comércio rentável e youll logo saber porquê. Mito 2: Recompensa boa versus má recompensa: taxa de risco Quantas vezes você já ouviu alguém falar sobre uma razão de recompensa de risco mínimo genérica e aleatoriamente escolhida Mesmo livros de negociação populares freqüentemente afirmam que negociam com uma razão de risco: menor que 2: 1 ou 3 : 1 tem que ser evitado. Isso é muito errado e pode até levar a um declínio no desempenho comercial. Sempre que você ler algo parecido, deixe o site imediatamente. Como veremos em breve, a recompensa ótima: o risco depende apenas da sua própria estratégia de negociação e do seu desempenho, e em nada mais. Não há nada como recompensa boa ou má: razões de risco. Mito 3: paradas mentais e não usando paradas é melhor Uma vez que um comerciante está ciente de como o conceito da recompensa: a relação de risco funciona, ele vai ver que a negociação rentável sem ter um nível de preço exato e fixo para sua parada é impossível. Só se você sabe onde vai colocar a sua ordem stop loss antes de entrar no comércio, você é capaz de calcular a sua recompensa: razão de risco, o winrate necessário e julgar se um comércio tem uma expectativa positiva para você ou não levá-lo através de um exemplo abaixo. As ordens mentais da perda do batente não trabalham. Mito 4: Don8217t justificar maus negócios com grande recompensa-risco ratios Muitas vezes, os comerciantes pensam que usando um maior lucro take ou um stop loss mais próximo eles podem facilmente aumentar sua recompensa: razão de risco e, portanto, aumentar a expectativa de seu desempenho de negociação. Infelizmente, não é tão fácil quanto isso. Usar uma ordem mais larga do lucro da tomada significa que o won8217t do preço pode alcangar a ordem do lucro da tomada tão fàcilmente e você verá muito provável um declínio em seu winrate. Por outro lado, definir a sua paragem mais perto irá aumentar a quantidade de parar prematura executa e você será expulso de seus negócios muito cedo. Comerciantes amadores muitas vezes justificam maus negócios onde eles não estão negociando dentro de seu sistema com uma recompensa maior: razão de risco. Suas regras de negociação estão lá por uma razão e um mau comércio não de repente tornar-se aceitável por aleatoriamente na esperança de alcançar uma recompensa maior: rácio de risco. Você pode justificar um comércio ruim com uma recompensa potencialmente grande: relação de risco. Um mau comércio sempre permanece um mau comércio. A razão de recompensa: risco mede a distância de sua entrada para sua perda de stop e sua ordem de lucro e depois compara as duas distâncias (o vídeo abaixo mostra que). Quando você conhece a recompensa: razão de risco para o seu comércio, você pode facilmente calcular o winrate necessário (veja a fórmula abaixo). Você pode ver rapidamente se a relação de recompensa: risco é grande o suficiente para o seu winrate histórico ou se você deve ignorar esse comércio quando a recompensa: razão de risco é muito pequeno. Exemplo 1: Se você entrar em um comércio com uma relação recompensa: risco de 1: 1, o seu winrate geral deve ser superior a 50 para obter uma taxa de risco 1: 1. Ser um comerciante rentável: Exemplo 2: Se o seu sistema tem um winrate histórico de 60, você precisa de uma recompensa: risco de 0,6. 1 para atingir uma expectativa de longo prazo: (1 / 0,6) 8211 1 0,7 Cheat Sheet para recompensa: taxa de risco e winrate Traders que entendem essa conexão pode ver rapidamente que você nem precisa de um winrate extremamente alto nem uma grande recompensa: Ganhar dinheiro como um comerciante. Enquanto a sua recompensa: taxa de risco e sua partida winrate histórico, a sua negociação irá fornecer uma expectativa positiva. A recompensa dinâmica: razão de risco 8211 conceitos avançados Quando você está em um comércio e preço começa a mover-se em seu favor, a relação de recompensa: risco do comércio diminui desde a distância do preço atual ao seu aumento parar. Uma recompensa decrescente: a razão de risco leva a uma variedade de métricas de risco que vamos explorar mais agora. Pouco antes de preço está prestes a acertar sua ordem de lucro, a proporção de recompensa de risco é pior e fazer a decisão de negociação correta pode se tornar muito difícil. A pergunta então se torna, você faz exame de um lucro cedo e não arrisca-se a dar para trás seus lucros unrealized, você ainda acredita em sua idéia do comércio e deixa-a funcionar, ou você move sua parada para proteger seu comércio e espera-o para fora Considerando que há Nenhuma resposta certa ou errada a esta pergunta, é importante estar ciente da dinâmica aqui e analisar como o gerenciamento de posições e tomada de lucro influencia o seu desempenho a longo prazo. Sair comércios corretamente pode fazer uma grande diferença em seu desempenho. Abaixo, vamos agora orientá-lo através de um exemplo de comércio e mostrar como os parâmetros de risco de uma mudança de comércio quando o preço se move. Um exemplo de exemplo passo a passo como usar a razão de risco de recompensa 1) Você entra em um comércio Para o bem do argumento, vamos dizer que estamos entrando no comércio de curta duração na ruptura do pinbar. Nesse ponto, a proporção de recompensa de risco é de 2: 1 (240/120) e nossa vitória mínima requerida é 33.3 (1/1 2). Isto significa que se o seu winrate histórico é maior do que 33.3 podemos seguramente tomar o comércio. Se o seu winrate seria menor, no entanto, você teria que ignorar a configuração, mesmo quando ele tem todos os critérios de entrada indo para ele e não fiddle com suas ordens para fabricar uma maior recompensa: rácio de risco que não faz sentido. 2) Movimentos de preço em seu favor 8211 a recompensa: declínios razão de risco Depois que o preço se moveu em nosso favor, você tem que reavaliar a situação. Se você deixar a ordem stop loss em seu nível inicial, a nova razão reward: risk diminui para 0.2 (60/270) eo winrate necessário é agora 83 (1/1 1.2). Os comerciantes começ este errado: Você tem que estar ciente do fato de que você não está negociando com o dinheiro livre quando seu comércio está no lucro. A maioria dos comerciantes acreditam que, a menos que tenham fechado o comércio, o dinheiro que vêem em sua PampL flutuante não é deles mortos errado. Uma vez que você começar a tratar o dinheiro na PampL como seu seu dinheiro, você tem que protegê-lo sendo um comerciante significa gerenciar o risco e maximizar o pagamento final. Pergunte a si mesmo as seguintes perguntas ao fazer mid-trade decisões: Qual é a actual recompensa: risco razão eo winrate necessário iria entrar no comércio com o atual stop loss e tomar os níveis de lucro ea actual razão risco recompensa como é agora Se não , Há um nível de preço razoável onde eu possa mover a minha ordem stop loss, para aumentar a recompensa: risco se não, quais são as probabilidades de preço atingindo o seu lucro de tomada É ainda está procurando bom ou é o preço lutando 3) Trailing seu Pare a maneira direita Há umas maneiras múltiplas às paradas da fuga e não há nenhum direito ou errado. O ponto mais importante é que você tem uma abordagem sistemática que lhe permite rastrear sua parada para níveis razoáveis, onde as chances de apertos prematuros são minimizados. Em nosso exemplo, nós arrastamos a parada acima dos altos precedentes da vela. Agora, a sua nova recompensa: o risco aumentou para 1: 1 (60/60) eo winrate necessário caiu para 50 (1/11). Outras maneiras e métodos que você pode usar para parar trilhas são: Swing altos e baixos muito popular e eficaz Alta e baixa do dia Suporte e resistência Médias móveis são especialmente úteis durante os períodos de tendência de mercado ATR como informações adicionais. O conceito de R-Múltiplo (que significa "Risco Múltiplo") é semelhante ao índice de recompensa: risco, mas É mais uma métrica de desempenho que olha para fechado comércios. O R-múltiplo mede seus negócios em termos de risco, onde define a distância entre sua entrada e a perda de parada como 1R. Assim, um comércio que você fechar para uma perda em seu nível de perda de stop inicial é uma perda -1R. Um comércio vencedor que faça o dobro da quantia de seu risco inicial (uma recompensa 2: 1: razão de risco) seria um comércio 2R. Você começa a idéia O conceito R-múltiplo vem realmente muito útil quando você começa a comparar sua recompensa inicial: razão de risco para o R-múltiplo concluído. Se você superestimar o potencial de recompensa e ver uma grande diferença entre a recompensa inicial: risco e o R-múltiplo final, você deve dar uma olhada na premissa de sua metodologia. Você está muito otimista Você fechar negócios muito cedo O que está acontecendo exatamente Essas idéias são inestimáveis ​​e eles vão fazer uma grande diferença em sua negociação a maneira mais fácil de descobrir o que está trabalhando ou não está consultando o seu diário de negociação. O conceito de recompensa: razão de risco é muito mais do que apenas dividir a sua distância de tomar lucro por sua distância de stop loss e, em seguida, atirando para um número aleatório, alto. A razão de recompensa: risco determina sua rentabilidade a longo prazo e é um conceito dinâmico. Traders profissionais (ver abaixo) vêem-se como gestores de risco e avaliar o risco e gerenciar a desvantagem deve ser a sua prioridade. Recomendamos que você comece a prestar mais atenção aos seus parâmetros de risco planejados, realizados e intermediários e avalie como você gerencia seus negócios. Se você quiser brincar com diferentes estatísticas de negociação e obter uma sensação melhor como diferentes parâmetros de comércio interagir, confira Edgewonk8217s simulador de desempenho ou usar a nossa calculadora de risco de recompensa. Você deve sempre ser capaz de encontrar algo onde você pode desviar a relação de risco de recompensa tão grandemente em seu favor que você pode ter uma variedade de pequenos investimentos com grandes oportunidades de risco de recompensa que deve dar-lhe um mínimo de sorteio Down dor e oportunidades upside máximo. Paul Tudor Jones Não é se você está certo ou errado que é importante, mas quanto dinheiro você faz quando você está certo e quanto você perde quando você está errado. George Soros Francamente, eu não vejo mercados vejo riscos, recompensas e dinheiro. Larry Hite É essencial esperar para comércios com uma relação risco / recompensa boa. A paciência é uma virtude para um comerciante. Alexander Élder Paul Tudor Jones tinha um princípio que ele usou para usar o chamado 5: 1. Ele sabe que vai ser errado às vezes por isso, se ele perde um dólar e tem que gastar outro dólar, gastando dois para fazer cinco, he8217s ainda até 3. Ele pode estar errado quatro de cinco vezes e ainda estar em grande forma. Anthony Robbins em Paul Tudor Jones A coisa mais importante é a gestão do dinheiro, gestão do dinheiro, gestão do dinheiro. Qualquer um que é bem sucedido dir-lhe-á a mesma coisa. Marty Schwartz O problema com risco / recompensa é que você nunca pode conhecer a recompensa, apenas o risco. Qualquer potencial recompensa que você perceba é um produto completo de sua imaginação. É uma suposição inteiramente feita (não importa o quão difícil você tente justificar 8211 estatisticamente ou não). Esta é uma verdade inevitável, uma vez que o mercado tem forças aleatórias agindo sobre ela em todos os momentos. Além disso, risco / recompensa também é muito afetada pela capacidade do comerciante. Por isso quero dizer que há muitos fatores emocionais que afetarão os comerciantes de diferentes habilidades durante o comércio. Por exemplo, se um comerciante percebe um 4 para 1 R / R comércio, entra e no início do comércio decide sair (por pânico ou desconforto) e livros um pequeno lucro, o comércio não é mais um 4-1 R / R , Ele mais perto de um 1 a 4 (se um batente foi colocado a uma distância razoável da entrada). O mesmo vale para um comerciante que entra neste mesmo comércio e em algum ponto durante o comércio vê atividade que é susceptível de negar o resultado positivo e sai com um lucro igual à distância da entrada para parar. Em outras palavras, um 1/1 risco / recompensa. Agora, a grande questão para esse comerciante é: Uma vez que era apenas um 1/1, se você teria saber que, você ainda teria tomado o risco de comércio / recompensa pode possivelmente ajudá-lo psicologicamente e ajudá-lo a puxar o gatilho, mas qualquer resultado que você Perceber antes da entrada é completamente feita. Risco Disclaimer Trading Futures, Forex, CFDs e ações envolve um risco de perda. Por favor, considere cuidadosamente se tal negociação é apropriado para você. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os artigos e conteúdo deste site são apenas para fins de entretenimento e não constituem recomendações ou conselhos de investimento. Crédito de imagem: A Tradeciety usou imagens e licenças de imagem baixadas e obtidas através do Fotolia. Flaticon. Freepik e Unplash. Gráficos de negociação foram obtidos usando Tradingview. Stockcharts e FXCM. O que é um risco: Reward Ratio O rácio de recompensa de risco é simplesmente um cálculo de quanto você está disposto a arriscar em um comércio, versus o quanto você pretende atingir como um lucro alvo. Para mantê-lo simples, se você estava fazendo um comércio e você só queria definir a sua perda de stop em cinco pips e definir o seu lucro de tomada em 20 pips, o risco: recompensa seria 5:20 ou 1: 4. Você está arriscando cinco pips para a chance de ganhar 20 pips. Como usar uma relação de recompensa de risco em Forex Trading A teoria básica para o risco: proporção de recompensa é procurar oportunidades onde a recompensa supera o risco. Quanto maiores forem as recompensas possíveis, mais trocas falhadas a sua conta poderá suportar de cada vez. Pense nisso desta forma, se você fosse usar o exemplo acima e ter um comércio bem sucedido, seria buffer-lo contra quatro comércios perdendo com a mesma proporção. A idéia de usar uma razão de recompensa bom risco é colocar as probabilidades em seu favor. Se você consistentemente fez a proporção 5:20, você poderia perder metade dos seus negócios, e ainda, fazer um lucro decente. Normalmente, o risco: a recompensa é útil quando o preço está perto de suporte ou resistência importante. Por exemplo, se o EUR / USD estiver em uma tendência de baixa e o preço ficar parado perto da resistência e puder estar postando uma baixa mais alta, o risco: a recompensa provavelmente favoreceria um comércio de venda com uma parada protetora menor acima da entrada e um maior lucro Direção da tendência. Quais tipos de risco recompensa Ratio deve um comerciante usar O tipo de risco recompensa razão que os comerciantes devem usar depende do tipo de comerciante que você é, e as condições de mercado. Seria ideal se você sempre poderia encontrar comércios que tinham altas recompensas e de baixo risco, mas o que você pode encontrar na realidade poderia ser muito diferente. Ele tem o risco de ser maior do que a recompensa, mas se os mercados são voláteis, pode fazer sentido. O ponto de ter uma perda stop não é apenas para proteger o capital, mas também para parar o seu comércio, uma vez que já não faz sentido. Às vezes, o ponto onde o comércio pára de fazer qualquer sentido é muito mais distante do preço de mercado de abertura do que a saída segura. Quando se trata baixo para ele, cabe a você como um comerciante para descobrir que tipo de risco recompensa razão que você deseja usar. Você deve tentar evitar que seu risco seja maior do que sua recompensa, especialmente se você é um iniciante, mas não há nenhuma relação específica que funcione para todos os comerciantes. O importante é que você use uma relação que faz sentido para o seu estilo de negociação e para condições de mercado. Bottom Line: Não deixe o mercado tomar mais para você em um comércio que você está olhando para tomar do mercado. Entrar e sair do mercado em seus termos. Money sistema de gestão 5 (Winning risco recompensa proporção) Enviado por Edward Revy em 25 de agosto de 2009 - 02:51. A relação risco / recompensa é um dos parâmetros mais influentes de qualquer sistema Forex. Uma relação risco / recompensa boa é capaz de tornar rentável um sistema não lucrativo, enquanto a relação risco / recompensa pobre pode transformar uma configuração vencedora em uma estratégia perdedora. O que é rácio risco / recompensa Risco - simplesmente referido ao montante dos activos postos em risco. No Forex é a distância do nosso nível de perda de Stop (em pips) multiplicado pelo número de lotes negociados. Por exemplo. Uma perda de stop em 50 pips com 2 lotes negociados nos daria um risco total de 100 pips. Recompensa - a quantidade de pips que olhamos para ganhar em qualquer comércio particular - em outras palavras, a distância para um nível Take Profit. Exemplo de relação risco / recompensa: 100 pips stop vs 200 pips objetivo de lucro nos dá 1: 2 de risco / recompensa. 25 pips stop vs 75 pips lucro dá 1: 3 relação risco / recompensa. Por que considerar a relação risco / recompensa em todos Um sistema de negociação média que é capaz de produzir pelo menos 50 de ganhar sinais automaticamente torna-se rentável se a sua paragem e metas de lucro são definidos em relação risco / recompensa 1: 2 ou superior. Por outro lado, um sistema de negociação que é capaz de entregar mais de 70 sinais vencedores ainda pode ser rentável no longo prazo, se mostrar má gestão de dinheiro, com, por exemplo, 3: 1 razão risco / recompensa. Risco pequeno - grande recompensa: uma fórmula vencedora usada por profissionais comerciantes Como eles fazem isso Vamos rever alguns exemplos práticos: Com baixo risco. Entradas de alta recompensa no re-teste de linha de tendência, comércios experientes podem permitir ser errado várias vezes antes de retirar um vencedor, e ainda acabam em lucro. Canalização, mercados de gama limitada também oferecem baixo risco. Alta recompensa oportunidades comerciais. Além disso, não se trata apenas de entrar / sair de um comércio, mas também de rever tendências anteriores e posicionar-se na direção da fuga mais provável, e dessa forma buscar lucros adicionais, mais uma vez eliminando o risco de parar de ser atingido . Os comerciantes da onda gostam de montar tendências do mercado entrando em níveis do retracement do preço. Estes níveis podem ser encontrados usando vários estudos e indicadores: níveis de Fibonacci, níveis de suporte / resistência, linhas de tendência, médias móveis, tratadas como linhas de tendência flexíveis, etc. Todos estes estudos ajudam a ver os pontos de retrocessão. Ao fazer uma análise complexa de um retracement, atenção especial é dada aos níveis de preços onde dois ou mais estudos coincidem no lugar e no tempo uns com os outros. Não importa o sistema de negociação que você usa, se você se certificar de que seu risco: razão de recompensa é definido corretamente, você estará negociando em um lado rentável, mesmo quando o número de seus comércios perdedores é maior do que o número de comércios vencedores. Edward Revy, forex-strategies-reveal / Copyright copy 2009 Todos os Direitos Reservados Enviado por Usuário em 17 de setembro de 2009 - 21:36. Você também precisa levar em conta as estatísticas do assunto. Por exemplo, uma parada 25pip e um lucro 75pip é 3: 1 como você disse acima. Mas não é bom a menos que você está ganhando mais de 25 do tempo. Exatamente 25 do tempo seria quebrar mesmo e menos do que estaria fazendo perdas. Simplesmente ajustar a proporção pode não ajudar, como foi apontado antes que uma marca mais próxima (se parar ou lucro) seria atingido com mais freqüência que um conjunto mais longe. Enviado por Edward Revy em 19 de setembro de 2009 - 20:02. Obrigado bom ponto também. Deve haver um equilíbrio. Por outro lado, se você ganhar apenas 25 do tempo, seu sistema provavelmente não é o mais eficaz a menos que, naturalmente, seu risco: proporção de recompensa em 1:10 (raramente proporção para ilustrar o ponto principal). Enviado por Steven em 27 de setembro de 2009 - 10:33. Obrigado por mostrar o índice de recompensa de risco com base no gráfico ou gráfico. Eu acho que eu daria uma chance. Para mim, ele mostra como você está confiante ou confortável quando você começa a fazer uma entrada para uma compra ou uma posição de venda. Por um longo tempo jogando forex, Por exemplo: ganhar peça pequena, peça grande perda, e. SL40, TP20. Desenvolver uma falta de confiança no futuro. Em que próxima vez que você pode considerar, SL100, TP10. Desde TP10 fácil de conseguir do que o TP20. Ou ganhar peça grande, peça pequena de perda, e. SL20, TP40. Desenvolver um cheio de confiança no futuro. Em que próxima vez que você pode considerar, SL10, TP100. Desde TP100 você sabe como conseguir. É assim que eu vejo.